Objectifs
- Situer les enjeux de la réglementation relative au dispositif de résolution bancaire et des ratios TLAC et MREL.
- Connaitre les attentes du SRB relatives aux reportings de résolution.
- Avoir les clés pour pouvoir mettre en route et/ou sécuriser la production de ces reportings au sein de la banque.
- Identifier les impacts de mise en place des différents dispositifs et le calendrier de déploiement.
Programme
1PARTIE 1 : DISPOSITION DE RÉSOLUTION BANCAIRE ET RATIO MREL
Présentation la gouvernance et le fonctionnement des autorités de supervision bancaires.
SRB (Single resolution Board).
MRU (Mécanisme de resolution unique).
CRU (Conseil de résolution unique).
Directive BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) et évolution BRRD2.
Principes généraux du MREL.
Dettes éligibles au MREL.
Notion de RCA (Recapitalisation Amount).
Notion de LAA (Loss-Absorbing Amount).
Notion de MREL requierement et MREL Guidance.
MREL interne.
Vision consolidée MREL.
Calendrier de déploiement.
2PARTIE 2 : LE LIABILITY DATA REPORT LDR
Principes généraux.
Définition.
Périmètre d’application.
Présentation des informations à déclarer.
Présentation des principaux templates.
Analyse du template type et des attentes en matiere de remplissages.
Modalités de remises : calendrier, format, soumission et resoumission, qualité des données.
3PARTIE 3 : LE CRITICAL FUNCTION REPORTING
Principes généraux.
Définition.
Notion de fonctions critiques.
Périmètre d’application.
Présentation des informations à déclarer.
Présentation des principaux templates.
Analyse du template type et des attentes en matiere de remplissages.
Modalités de remises : calendrier, format, soumission et resoumission, qualité des données.
4PARTIE 4 : LE FINANCIAL MARKET INFRASTRUCTURE REPORT FMI
Principes généraux.
Définition.
Périmètre d’application.
Présentation des informations à déclarer.
Présentation des principaux templates.
Analyse du template type et des attentes en matiere de remplissages.
Modalités de remises : calendrier, format, soumission et resoumission, qualité des données.
5PARTIE 5 : LE CIR
Principes généraux.
Définition.
Notion de plans de résolution.
Périmètre d’application.
Présentation des informations à déclarer.
Présentation des principaux templates.
Analyse du template type et des attentes en matière de remplissages.
Modalités de remises : calendrier, format, soumission et resoumission, qualité des données.
6PARTIE 6 : SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Public et pré-requis
Participants
- Fonctions de contrôles (middle et back office).
- Risk management.
- Reporting financier et règlementaire
- Audit et inspection (interne et externe).
- Services comptables et financiers.
- Communication financière.
- Superviseurs externes.
- Fonctions de direction.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Exposé des états financiers d’assureurs pour illustrer la théorie.
Connaissances requises
- Bonne connaissance de l’économie de la banque.
