- Acquérir un niveau d’expertise permettant de manipuler aisément dans son activité opérationnelle le concept de stress test et les calculs afférents.
- Bien comprendre les différentes étapes dans la construction des stress tests.
- Connaître les stress tests les plus importants.
- Comprendre leur utilisation dans la politique de la banque.
1INTRODUCTION : CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES
- Objectifs des stress tests.
- Les stress tests des régulateurs et superviseurs.
- Les stress tests internes.
- Le cadre réglementaire autour des stress tests.
2LES DIFFÉRENTES APPROCHES DE STRESS TESTS
- Les stress tests spécifiques : idiosyncratiques.
- Les stress tests généraux du marché.
- Les stress tests combines.
- Feuille de route de contrôle du superviseur.
3LES TYPOLOGIES DES STRESS TESTS INTERNES, LEURS PRINCIPAUX OBJECTIFS ET APPLICATIONS
- Stress tests historiques.
- Stress tests hypothétiques.
- Stress tests de sensibilité.
- Stress tests inversés (reverse stress tests).
- Feuille de route de contrôle du superviseur.
4PÉRIMÈTRE DES STRESS TESTS
- L’importance du périmètre de couverture des stress tests et leur granularité.
- Les points de contrôle par risque :
- Risque de crédit.
- Risque de contrepartie.
- Risque de marché.
- Risque de liquidité.
- Risque opérationnel.
- Risque de titrisation.
- Risque lié à la conduite et frais de contentieux associés.
- Risque de taux d’intérêt lié aux activités non commerciales (IRRBB en anglais).
- Risque de concentration.
- Risque de change.
- Risque ESG: Environnement Social Gouvernance.
- Feuille de route de contrôle du superviseur.
5MÉTHODOLOGIE DE DEPLOIEMENT DE STRESS TESTS
- Les modèles utilisés et les liens possibles entre les stress tests sur la liquidité et ceux sur la solvabilité.
- L’ampleur de des interactions dynamiques entre les risques.
- La capture des effets de rétroaction et de second tour.
- L’éventail des hypothèses, y compris les mesures commerciales et de gestion, et les mesures correctives prévues pour chaque stress test.
- Feuille de route de contrôle du superviseur.
6UTILISATION DES STRESS TESTS DANS LA BANQUE
- Besoin ICAAP.
- Besoin ILAAP.
- Besoins plans de financement d’urgence.
- Besoin Plans préventifs de rétablissement.
- Besoin internes liés à la stratégie de la banque.
- Feuille de route de contrôle du superviseur.
7LA GOUVERNANCE AUTOUR DES STRESS TESTS
- L’implication du conseil d’administration : rôle et responsabilité.
- Les chaines de responsabilité.
- La documentation.
- Feuille de route de contrôle du superviseur.
8DISPOSITIF ORGANISATIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DES STRESS TESTS
- La fréquence des différents exercices de simulation de crise.
- L’infrastructure d’agrégation de données de risque et le système d’information associé pertinents.
- L’évaluation (quantitative et qualitative) et la mise à jour au moins une fois par an du dispositif de stress tests.
- La mise à disposition des ressources expérimentées pour la modélisation/contrôle des stress tests.
- Feuille de route de contrôle du superviseur.
- Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
- Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
- Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Exposé des états financiers de banques pour illustrer la théorie.
