- Identifier les principaux risques bancaires.
- Avoir une vision d’ensemble sur le processus de gestion de ces risques.
- Bien appréhender leur mesure.
- Avoir des notions de base sur leur couverture.
- Intégrer le vocabulaire technique permettant de mieux dialoguer avec les équipes Risque et Gestion financière.
1LES RISQUES BANCAIRES
Définition.
Les différents risques bancaires.
Le processus de gestion des risques.
Les fonctions clés de la gestion des risques.
Le système de contrôle interne.
L’évolution des méthodes de mesure et de gestion des risques bancaires.
Les fonds propres économiques et prudentiels pour faire face à ces risques.
L’approche des autorités de contrôle.
2LES FONDS PROPRES
Le rôle des fonds propres.
L’allocation des fonds propres.
Le dispositif Bâle III, y compris sa finalisation.
3MESURE ET GESTION DU RISQUE DE CRÉDIT
Les concepts fondamentaux et les facteurs de risque.
Les réducteurs de risque.
Les agences de rating et la notation interne : méthodologie et notes.
Les modèles de risque de crédit : objectifs et démarche, les modèles CreditMetrics (JP Morgan) et CreditRisk+ (CSFB), autres modèles.
Limites et usages de ces modèles.
La traduction de ces modèles dans le ratio de solvabilité Bâle III (approche IRB).
Les modifications de Bâle III, CRR, CRD 4.
4MESURE ET GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ
Origine et effets du risque de liquidité.
Spread de liquidité.
Illustration : les crises financières de 2007-2008 et 2009-2012.
Mesure du risque de liquidité : les indicateurs.
Gestion du risque de liquidité.
Dispositif réglementaire relatif au risque de liquidité.
5LE RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE
Origine et effets du risque de taux.
Illustrations du risque de taux.
Première mesure du risque de taux : le gap de taux.
Deuxième mesure du risque de taux : sensibilité.
Gestion du risque de taux.
Dispositif réglementaire relatif au risque de taux.
6LE RISQUE DE CHANGE
Origine et effets du risque de change.
Périmètre et mesure du risque de change.
Gestion du risque de change.
7LE RISQUE OPÉRATIONNEL
Généralités.
Définition.
Méthodologie.
Critères d’éligibilité.
8SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse des deux journées.
Évaluation de la formation.
Évaluation des connaissances.
- Responsables et collaborateurs des fonctions comptables, audit, gestion des risques, ALM et contrôle de gestion.
- Documentation en PowerPoint : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Bonnes notions bancaires et financières.
- Notions de mathématiques et statistiques de base.
